As moitas cousas que poden facer as TIC na análise financeira, ao detalle no congreso ICCF2019

O terceiro Congreso Internacional de Finanzas Computacionais (ICCF2019) inaugurouse na mañá deste luns na Coruña, no edificio da Fundación Barrié, onde se desenvolverá até o venres día 12. Trátase dun evento destacado a nivel galego, estatal e internacional, tanto polos temas a tratar (a confluencia entre TIC e banca) como polo número e prestixios participantes: concorren uns 120 expertos de 24 países, entre expertos académicos e profesionais procedentes das finanzas cuantitativas e das vertentes nas que estas entroncan coa computación. Por exemplo Bruno Dupire, de Bloomberg (referente mundial en información financeira), que abriu onte o programa de relatorios.
O evento vén da man da Universidade da Coruña, coa colaboración da Fundación Barrié, o Centro de Investigación TIC da UDC (CITIC), o ITMATI (Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial), o European Consortium of Mathematics and Industry, Abanca, Afundación e Risk.net.
Ao acto de inauguración asistiron o reitor da UDC, Julio Abalde; Carlos Vázquez Cendón, catedrático de Matemática Aplicada da Universidade da Coruña e coordinador do Comité Científico deste evento; xunto ao experto alemán Matthias Ehrhardt, membro do Comité Científico e catedrático da Universidade de Wuppertal (Alemaña), quen iniciou esta serie de congresos.
Carlos Vázquez Cendón sinalou que estamos ante “un congreso mundial de elevada participación, con profesionais e investigadores de renome, co que pretendemos fortalecer as nosas alianzas co sector industrial”. Segundo fixo saber, “as finanzas cuantitativas necesitan de moitas ferramentas matemáticas e cuantitativas para calcular riscos financeiros e o valor de produtos”.
Entre os expertos asistentes cómpre salientar a presenza de Bruno Dupire, quen, despois de dirixir diversos equipos de investigación sobre derivados financeiros en varios bancos, na actualidade está á fronte do equipo de Investigación Cuantitativa na estadounidense Bloomberg (referente mundial en información financeira, con máis de 20.000 empregados e 300.000 usuarios) e é profesor na Universidade de Nova York. Segundo fixo saber, o seu grupo está integrado por 15 persoas e cobre unha gran diversidade de temas debido á variedade de necesidades dos clientes: “Traballamos en derivados financeiros, asignación de activos, negociación electrónica, aprendizaxe automática, visualización de datos, entre outros moitos temas, como por exemplo o proxecto BQuant, que é unha plataforma que permite ao usuario realizar estudos moi elaborados e profundos”.
Respecto do software actual e da súa capacidade para achegar certezas sobre os riscos dos produtos financeiros, o experto sinalou que “os modelos están a facerse cada vez máis sofisticados, pero teñen certas limitacións”. Seguindo este fío, mencionou os problemas derivados dunha práctica moi común nos mercados, que é utilizar funcións con poucos parámetros para valorar moitos instrumentos: “Por exemplo, cando se usa o modelo de volatilidade coñecido como SABR para valorar contratos de tipo swaption en derivados de tipos de interese”.
Con respecto á predición, lembrou como cada vez están dispoñibles máis e máis datos alternativos, como os textos das novas ou imaxes satélite, dos que se benefician os primeiros en estudalos. “En esencia, o mercado é unha máquina que destrúe os sinais moi rapidamente”, afirmou Bruno Dupire.
En relación a como evolucionan as canles de noticias do sector financeiro e empresarial, o experto manifestou que “moitas técnicas do procesado da linguaxe natural pódense utilizar para analizar textos das novas ou chíos, co fin de extraer os sentimentos ou crenzas do mercado; poden explotarse outros datos da cadea como os relacionados co medio ambiente, os de corte social ou os relativos a gobernos, o tempo, as rutas de barcos, a xeolocalización, a facturación de cartóns de crédito, pero só o primeiro paxaro que os estuda obtén o verme”.